行情这么差，怎样盈利（附策略）(炒股行情怎么样,关键词优化)

先上干货，免费送上现在依然有效的交易策略：趋势跟踪策略。

可能有些描述不一定能完全理解，有兴趣了解更深刻的多阅读几遍，不清楚的留言咨询）首先股市的收益率都是符合高斯分布（中间概率高，两边概率低）曲线，可能大家小时候都学过，如下图：

典型的趋势跟踪策略，交易一般都是一直不下车，就是一直有仓位。加仓减仓操作通过设定涨跌幅阀值来决定。涨到阀值，买入。跌破阀值卖出。通过大样本指数计算盈利概率。每次上车被套的次数小于赚钱的机会收益率时，策略有效。但也有可能会亏的很厉害，比如10次亏损一次赚钱总体还是亏得不要不要。

经过我们大量数据分析和市场跟踪，趋势跟踪策略中，无论使用MACD，移动平均线、RSI等等敏感因子，效果统统失效。真正有效收益的交易变量是什么呢？我们并不是总是把价格作为交易变量，若把价格仅作为交易变量，这样全世界找不到可以交易品种，包括A股。按照单个个股来分析，亏钱肯定是毫无悬念的。因为个别的品种表现出很强的交易，但是并不是这样可以永久交易。根据经验趋势研究无法研究方法本身，这样也找不出可交易品种。

那么，有没有办法在A股市场上总是可以交易跟踪收益？我们构建交易策略的目标是持续的，长期可用的交易策略。

合成交易变量：谐振股票篮子

描述如何构建谐振股票篮子作为交易策略，并且现有行情依旧有效。

什么是谐振股票？即：一个股票跌了，另外一个相关的股票涨跌程度可以有不同表现，如上涨或下跌。把这些相关性的股票放在一个篮子里，找到相关性。在大尺度的波动上是谐振的。大收益率样本不减少，叠加在大收益下的小的收益率就是噪音，即白噪音。

噪音的大样本均值是0。多种股票加入后叠加了20~30个品种，这样的波动就会很平滑。平滑的结果在曲线上就能通过正相关或相关性找到价格运行规模，实现趋势跟踪的短线交易策略。

现在只要设计一个具体的算法把篮子构建出来。这个策略构建的方法是：股票A和股票B。用计算机计算出2个股票的涨跌相关性，不断重复计算A和B不同样本，把相关性强的股票做到一个股票组合（篮子）里，构建一个股票池。反复证明研究可以获得非常好的收益效果，这就是趋势跟踪策略。也是T+0策略实现的基础。

美国经济学家马考维茨(Markowitz)1952年首次提出投资组合理论（Portfolio Theory)，并进行了系统、深入和卓有成效的研究，他因此获得了诺贝尔经济学奖，是不是这才是科学的投资方法。

周末一则消息震惊了我，之前一直闹得沸沸扬扬的小崔和明星们死磕的闹剧，有了新的说法。据说也是不管谁对谁错了，之后的标准统一变成了35%。就像是隔壁邻居还在脸红脖子粗的扯着停车费交不交的事情，居委会主任突然出现，说也不用吵着，以后甭管谁了，进出小区都收费。

其实啊，关于个人避税这件事情，对于大多数的工薪阶层来说（包括我）都是不需要去涉及的，但是对于企业主，高净值人群，或者说，哪天你们给我打赏了好多好多钱之后，那就是要考虑的一件事情了。

现实生活中有大量的避税天堂存在，例如说，新疆的霍尔果斯，浙江东阳，上海的松江等等等等，这个地方基本上是一些明星大腕，一些企业家最爱的地方，注册公司，然后享受各种政策。不单单可以避税，甚至，还有各类财政补贴，每年还有钱拿，具体的政策，各位可以自己查一下，我就不说的那么详细了。

对于明星来说，将个人单一收入分摊、转移，也是一种合理避税的手段，身兼多职，收取不同名目的费用，这样的话，总收入不变，但是各项收入不到交税底线，嘿嘿嘿。说到税收问题。本人还是觉得，应该多多支持税收工作，为国家建设做点贡献，毕竟，国家强了，我们才能更好的生活，我们出门在外，腰杆子硬不硬，还得看国力，所以，按时按法交税，是每个公民应尽的义务。

说会大盘吧，今天的大盘，还是别说了吧，我怕你们心情又不太好，提供量化择时图。反正，灌肠阴线一条。每一次的抄底，都是抄到了天花板，每一次的下跌，都是跌穿了地平线，我以为今天是大底，谁知道他还在寻底，我以为今天的卖出是一种损失，到了明天才知道，跑赢大盘不过是及时空仓。科学的方法还是能指导自己避开资金缩水。

上证指数 NO

创业板 NO

深成指数 NO

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