在VNPY2的进行CTA批量回测，支持Json和Excel格式导入策略(cta,excel,批量,编程语言)

之前VNPY 1版本中，我的个人代码很多是直接在VNPY库代码直接修改或者增加的。每次VNPY升级就是非常头疼，要做代码对比，在一些可能被更新覆盖的地方再次维护测试。而且因为更新的地方很乱，造成后面生产版本一致停留在VNPY1.92。

这次准备不在VNPY的库文件代码上修改，而是像引用NUMPY或者Pandas这样，采用调用继承的方式，把自己的代码和VNPY的库代码隔离；这样即使VNPY升级，个人代码不用太担心，只要简单测试，保证继承引用VNPY的类或方法正常工作就可以了。

也是之前VNPY 1版本实现的功能，批量回测，结果Excel导出。这次支持策略参数用Json或Excel导入，同时支持多个策略的组合portfolio收益计算；其实都是VNPY2提供好的，调用而已。只要VNPY2.0 正确安装，历史数据存在，这些代码就可以运行。

代码包括这几个文件：

-BatchCTABacktesting.py：批量回测代码文件，在这个代码里面定义和下面个关联文件路径，默认路径都在一个文件夹。

-vtSymbol.json：这个是定义品种交易属性，回测时候从vtSymbol.json文档读取品种的交易属性，比如费率，交易每跳，比率，滑点；这样不用在回测时候维护。示例格式如下；有心的可以改成通配符，这样减少维护量。

{"MA2009.CZCE":{"rate":0.0001,"slippage":1,"size":10,"pricetick":1},"rb2010.SHFE":{"rate":0.0001,"slippage":1,"size":10,"pricetick":1}}

-ctaStrategy.json：定义要批量回测策略，其实和VNPY2默认的CTA策略文件是一样的，这样就可以直接用实盘CTA策略文件进行批量回测了，或着计算组合收益。示例格式如下：

{"BollChannelStrategy_MA8888.CZCE":{"class_name":"BollChannelStrategy","vt_symbol":"MA8888.CZCE","setting":{"boll_window":40,"boll_dev":3}},"DoubleMaStrategy2_CTA_rb8888.SHFE":{"class_name":"DoubleMaStrategy","vt_symbol":"rb8888.SHFE","setting":{"fast_window":10,"slow_window":40}}

-ctaStrategy.xls：用xls格式定义的批量回测数据，示例格式如下；有三列，class_name是策略类，setting是参数，vt_symbol是品种。主要是有时候用excel做策略批量维护或者生成，然后就可以直接批量回测了。

class_namesettingvt_symbolAtrRsiStrategy{"atr_length": 10, "atr_ma_length": 50}MA8888.CZCEDoubleMaStrategy{"fast_window": 10, "slow_window": 40}rb8888.SHFE

现在回来看看代码。其实注释都比较清楚了。注意的几点是

1. 策略类是用字符串格式记录的，然后用eval方法关联类，所以必须引用，虽然编辑器提示未使用

2. 在excel保存setting必须双引号，因为json文件默认只能识别双引号。

3. 批量回测结果会用excel输出，示例就是这样。

4. 默认json导入会计算组合收入，excel不会计算组合收益，可以直接修改代码。

#encoding:UTF-8importjsonimporttracebackfromdatetimeimportdatetime,dateimportpandasaspdfrompandasimportDataFramefromvnpy.app.cta_strategy.backtestingimportBacktestingEngine#策略类是用字符串格式记录的，然后用eval方法关联类，所以必须引用，虽然编辑器提示未使用fromvnpy.app.cta_strategy.strategies.boll_channel_strategyimportBollChannelStrategyfromvnpy.app.cta_strategy.strategies.turtle_signal_strategyimportTurtleSignalStrategyfromvnpy.app.cta_strategy.strategies.double_ma_strategyimportDoubleMaStrategyclassBatchCTABackTest:"""提供批量CTA策略回测，输出结果到excel或pdf，和CTA策略批量优化，输出结果到excel或pdf，"""def__init__(self,vtSymbolconfig="vtSymbol.json",exportpath=".\\"):"""加载配置路径"""config=open(vtSymbolconfig)self.setting=json.load(config)self.exportpath=exportpathdefaddParameters(self,engine,vt_symbol:str,startDate,endDate,interval="1m",capital=1_000_000):"""从vtSymbol.json文档读取品种的交易属性，比如费率，交易每跳，比率，滑点"""ifvt_symbolinself.setting:engine.set_parameters(vt_symbol=vt_symbol,interval=interval,start=startDate,end=endDate,rate=self.setting[vt_symbol]["rate"],slippage=self.setting[vt_symbol]["slippage"],size=self.setting[vt_symbol]["size"],pricetick=self.setting[vt_symbol]["pricetick"],capital=capital)else:print("symbol%shasn'tbemaintainedinconfigfile"%vt_symbol)returnenginedefrunBatchTest(self,strategy_setting,startDate,endDate,portfolio):"""进行回测"""resultDf=DataFrame()dfportfolio=Noneforstrategy_name,strategy_configinstrategy_setting.items():engine=BacktestingEngine()vt_symbol=strategy_config["vt_symbol"]engine=self.addParameters(engine,vt_symbol,startDate,endDate)iftype(strategy_config["setting"])isstr:print(strategy_config["setting"])engine.add_strategy(eval(strategy_config["class_name"]),json.loads(strategy_config["setting"],))else:engine.add_strategy(eval(strategy_config["class_name"]),strategy_config["setting"])engine.load_data()engine.run_backtesting()df=engine.calculate_result()ifportfolio==True:ifdfportfolioisNone:dfportfolio=dfelse:dfportfolio=dfportfolio+dfresultDict=engine.calculate_statistics(df,False)resultDict["class_name"]=strategy_config["class_name"]resultDict["setting"]=strategy_config["setting"]resultDict["vt_symbol"]=strategy_config["vt_symbol"]resultDf=resultDf.append(resultDict,ignore_index=True)ifportfolio==True:#dfportfolio=dfportfolio.dropna()engine=BacktestingEngine()engine.calculate_statistics(dfportfolio)engine.show_chart(dfportfolio)returnresultDfdefrunBatchTestJson(self,jsonpath="ctaStrategy.json",startDate=datetime(2019,7,1),endDate=datetime(2020,1,1),exporpath=None,portfolio=True):"""从ctaStrategy.json去读交易策略和参数，进行回测"""withopen(jsonpath,mode="r",encoding="UTF-8")asf:strategy_setting=json.load(f)resultDf=self.runBatchTest(strategy_setting,startDate,endDate,portfolio)self.ResultExcel(resultDf,exporpath)returnstrategy_settingdefrunBatchTestExcecl(self,path="ctaStrategy.xls",startDate=datetime(2019,7,1),endDate=datetime(2020,1,1),exporpath=None,portfolio=False):"""从ctaStrategy.excel去读交易策略和参数，进行回测"""df=pd.read_excel(path)strategy_setting=df.to_dict(orient='index')resultDf=self.runBatchTest(strategy_setting,startDate,endDate,portfolio)self.ResultExcel(resultDf,exporpath)returnstrategy_settingdefResultExcel(self,result,export=None):"""输出交易结果到excel"""ifexport!=None:exportpath=exportelse:exportpath=self.exportpathtry:path=exportpath+"CTABatch"+str(date.today())+"v0.xls"result.to_excel(path,index=False)print("CTABatchresultisexportto%s"%path)except:print(traceback.format_exc())returnNoneif__name__=='__main__':bts=BatchCTABackTest()bts.runBatchTestJson()

最后可以去我的Github下载代码，比较方便

https://github.com/BillyZhangGuoping/VNPY2_BILLY